欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

暴增2360%!看涨期权是如何引爆特斯拉股价的?

时间:2022-10-27 21:02:17 | 浏览:1079

特斯拉股价暴涨背后的原因是什么?当地时间10月26日,特斯拉股价最高涨至1094.94/每股,再创历史新高,总市值突破一万亿美元。这是继微软、苹果、谷歌和脸书之后,美股历史上又一只市值超过一万亿美元的股票,特斯拉也因此成为全球第五大上市公司

特斯拉股价暴涨背后的原因是什么?

当地时间10月26日,特斯拉股价最高涨至1094.94/每股,再创历史新高,总市值突破一万亿美元。这是继微软、苹果、谷歌和脸书之后,美股历史上又一只市值超过一万亿美元的股票,特斯拉也因此成为全球第五大上市公司。仅仅用了11年,特斯拉就完成了从上市到市值过1万亿美元的过程,其增值速度仅次于Facebook。

从赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings Inc.)的巨额订单,到被动型基金的买入,再到对卖空者的打压,这一轮支撑特斯拉股价上涨的原因有很多,其中之一便是对冲头寸的做市商和看涨期权交易者。

周一,特斯拉看涨期权合约易手超过240万份,创下14个月来的新高。为了快速获利,交易员们争相进行投机性押注。在所有期权合约交易中,看涨期权占主导地位,在10个最活跃合约中看涨合约占9个。周五到期的1000美元看涨期权成为最活跃的合约,从1.60美元飙升至39.34美元,单日涨幅约为2360%。

据野村证券(Nomura Securities)估计,市场在特斯拉股价看涨期权上花费了51.1亿美元,而在看跌期权上仅花费了2.79亿美元,这种18比1的比率可谓是“闻所未闻”。看涨期权的激增意味着期权交易商为了规避风险,需要开始抢购股票。

Pepperstone Financial Pty的研究主管克里斯 韦斯顿(Chris Weston)在一份客户报告中写道:“这是令人难以置信的现象,我们发现,人们明显缺乏对期权成本的考量。随着大量的资金流入该股,卖出看涨期权的交易员为了对冲delta值,会买入对冲标的的股票,这将使得股价持续走高。”

股票市场和期权市场之间的相互作用可能很复杂。为了理清它们之间的关系,SpotGamma分析服务公司的创始人Brent Kochuba绘制了特斯拉股票与delta的对比图,delta用来衡量股票价格的变动对于期权价值的影响程度。

最简单的形式是,当有人买入看涨期权时,交易商必须买入特斯拉的股票,以对冲期权交易产生的delta风险。如果股票继续上涨,交易商就会被迫购买更多的股票,这一过程被称为伽马对冲。

根据Kochuba的分析,周一交易员开始卖出看涨期权,导致delta指数小幅为负。当纽约股市上午10点左右开始上涨时,这些看涨卖方被迫补仓。与此同时,特斯拉的股价也上涨至980美元。

中午时分,交易员开始购入看涨期权,这引发了delta对冲交易的激增,随着特斯拉股价攀升至1000美元。在随后的两个小时,另一波买入浪潮再次冲击了市场。特斯拉股价在1045美元附近见顶,随后delta对冲开始逐渐减弱。

一半的看涨期权将于周五到期,而当天到期的特斯拉1050美元股价看涨期权合约从71美分飙升至18.19美元,上涨了25倍。

Kochuba表示:“短线交易员进入看涨期权市场的举动令人难以置信,这可能迫使做市商大举做多。”

这种集中在短期期权的交易可以被视为一种策略,一些交易员称之为“伽马挤压”。市场认为,随着特斯拉的股价接近期权的执行价格,经销商将不得不购买越来越多的标的股票。

在某种程度上,这可能有助于解释为什么特斯拉的股价走势看起来与业务基本面脱节。周一收盘时,该股收于1025美元,已经比分析师预计的12个月后的水平高出38%。

当然,并非所有期权买家都忽视了特斯拉的基本面,也可能是分析师低估了该公司的潜力。不过,不管特斯拉的运营前景如何,许多交易员可能都被目前这种追逐动量的游戏所吸引。

值得注意的是周一的未平仓交易。虽然看涨期权的交易量比前一天增加了一倍,但未平仓合约仅增长了约5%。换句话说,很大一部分成交量来自日内交易者。

佩珀斯通集团(Pepperstone Group)驻墨尔本的研究主管克里斯·韦斯顿(Chris Weston)表示:“特斯拉股价的波动在继续挑衅分析师的估值模型,交易的本质就是高买高卖。”

在SpotGamma的Kochuba看来,虽然周一的期权活动帮助推高了股价,但这种提振作用正在变得不稳固。首先,期权成本变得更加昂贵。此外,逾30%的交易商伽马敞口预计将在周五到期时减少,这意味着对冲基金将被迫在未来几天迅速调整。他表示:“我认为,这为更高但不稳定的股价埋下了风险。”

本文源自金十数据

相关资讯

暴增2360%!看涨期权是如何引爆特斯拉股价的?

特斯拉股价暴涨背后的原因是什么?当地时间10月26日,特斯拉股价最高涨至1094.94/每股,再创历史新高,总市值突破一万亿美元。这是继微软、苹果、谷歌和脸书之后,美股历史上又一只市值超过一万亿美元的股票,特斯拉也因此成为全球第五大上市公司

马斯克:特斯拉股价可达3000美元,市值3万亿美元全球最高!之前经常表示特斯拉股价过高

盖世汽车讯 据外媒报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)对员工表示,他认同投资机构Ark Invest的看法,他表示“如果我们执行得非常好”,特斯拉的股价可以达到3,000美元每股。(图片来源:特斯拉)马斯克经常会评论特斯拉的

李宁(02331.HK)根据股份期权计划行使期权而发行15.4万股

李宁(02331.HK)公布,2022年6月30日,根据股份期权计划行使期权而发行15.4万股股份,每股发行价6.12港元。截至2022年6月30日收盘,李宁(02331.HK)报收于72.7元,上涨2.97%,换手率0.91%,成交量23

李宁(02331)根据股份期权计划行使期权而发行15.4万股

智通财经APP讯,李宁(02331)公布,2022年6月30日,根据股份期权计划行使期权而发行15.4万股股份,每股发行价6.12港元。

特斯拉又割韭菜特斯拉车主组建的“维权群”应对官宣降价

[爱卡汽车 行业新闻 原创]近日,据相关媒体报道,特斯拉刚刚官宣即日起中国大陆地区特斯拉Model 3及Model Y全系售价调整,其中Model 3最高降幅1.8万;Model Y最高降幅3.7万。随即有不少在近期完成订车的车主组建“维权

特斯拉又又降价,特斯拉到底在做什么

(本文首发于“刘润”公号,订阅“刘润”公号,和我一起洞察商业本质)1、10月24日,特斯拉官方微博发布即日起,特斯拉国产Model 3及Model Y再降价。中国大陆地区特斯拉在售Model 3及Model Y售价调整,调整后Model 3

特斯拉“多头”:“经济逆风”下特斯拉无法独善其身,下调目标价至330美元

摩根士丹利下调了特斯拉的目标股价,认为在全球经济放缓的大背景下特斯拉也不能独善其身,但仍维持了对该股的增持评级。上周发布的财报显示,特斯拉三季度收入创单季新高,EPS盈利和净利润都接近单季最高水平,但收入和毛利率都低于预期,汽车业务的毛利率

特斯拉年内首次大规模降价?内卷的特斯拉如何冲击新能源赛道?

#特斯拉#在世界新能源汽车市场上,特斯拉无疑是市场最受关注的新能源汽车巨头,就在最近特斯拉宣布大规模降价,原本还在宣称要卖半价的特斯拉先用大降价冲击市场了,我们到底该怎么看这件事?特斯拉的大降价我们该怎么分析呢?一、特斯拉年内首次大降价?据

没有特斯拉的命,零跑得了特斯拉的“病”

引言:唯技术论,让零跑步入阴影。正文:观察近几年的消费者维权事件,汽车有文化发现了一个比较有意思的点。那就是在现场站出来的往往都是女性,而男同胞们一般更愿意在论坛、圈子里吐槽品牌与产品的问题。如最早的奔驰女车主在引擎上含泪哭诉、特斯拉女车主

美股明星科技股齐跌特斯拉跌超6%马斯克称即使其被外星人绑架特斯拉仍会做得更好

美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,道指跌0.26%。龙头科技股齐跌,特斯拉收跌逾6.6%,FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta跌2%,奈飞跌近1.4%,亚马逊跌逾1.2%,谷歌母公司

马斯克减持792万股特斯拉股票,特斯拉中国7月销量环比下跌64.2%

记者 | 周姝祺编辑 | 8月9日,美国证监会网站发布的6份文件显示,特斯拉CEO马斯克于当地时间5日、8日和9日报告共出售792万股特斯拉股票,价值约68.9亿美元。该交易使马斯克直接持有的特斯拉股份减少到约1.55亿股。统计发现,在过去

什么情况?特斯拉又大跌超6%,市值较高点蒸发超30000亿元!马斯克喊话:“无时无刻不想着特斯拉”

每经编辑:杜宇截至当地时间周五(5月20日)收盘,特斯拉跌6.42%,报663.9美元/股,市值一夜又蒸发约440亿美元(约2800亿人民币)。据证券时报,特斯拉股价较去年11月的历史高点下跌幅度已经超过40%。市值蒸发超4500亿美元,约

特斯拉概念股齐挫,特斯拉三季度收入逊预期

10月20日上午,特斯拉概念股齐挫,力劲科技跌超6%表现最差,耐世特跌超5%,亿和控股均跌超4%,比亚迪股份跌近4%,赣锋锂业、敏实集团皆有跌幅。特斯拉第三季度营收214.5亿美元,预估220.9亿美元。营收令市场失望,昨日盘后一度跌6%。

马斯克将出售所持10%特斯拉股票?特斯拉盘前下跌逾5%

澎湃财讯11月8日,或受马斯克将出售所持特斯拉股票的消息影响,特斯拉(TSLA.US)股价盘前下跌逾5%。北京时间11月7日,特斯拉CEO马斯克在推特上称,“近期许多人认为未实现的收益是一种避税手段,所以我提议卖掉我持有的特斯拉股票的10%

港股异动|特斯拉全系国产车型降价福耀玻璃(03606)、敏实集团(00425)均跌超7%

智通财经APP获悉,特斯拉概念股全线重挫,截至发稿,敏实集团(00425)跌7.61%,报15.32港元;福耀玻璃(03606)跌6.98%,报28.65港元;力劲科技(00558)跌6.43%,报6.98港元;耐世特(01316)跌6.1

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈南红玛瑙上海房产信息网比利时旅游王森西点学习网调酒师培训网布加迪威龙超跑冬虫夏草资讯网车主网劳斯莱斯汽车网吊顶品牌网庄达菲歌迷网严浩翔歌迷网黄骨鱼养殖同城鲜花配送网今日池州
特斯拉美股行情-马斯克公司股票代码、特斯拉股票代码TSLA、特斯拉TSLA美股实时行情、特斯拉股票发行价、特斯拉股票历史最高价、特斯拉股价历史走势、特斯拉汽车价格表、特斯拉三大缺点、特斯拉车型大全、特斯拉汽车官网、特斯拉汽车股票、特斯拉汽车之家论坛。
特斯拉美股行情 balele.cn ©2022-2028版权所有